Korelasi merujuk kepada hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih pemboleh ubah, di mana perubahan dalam satu pemboleh ubah akan mempengaruhi yang lain. Dalam konteks trading atau pelaburan, korelasi biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana dua aset bergerak antara satu sama lain, sama ada dalam arah yang sama atau bertentangan.
Jenis Korelasi:
- Korelasi Positif:
- Ini bermaksud apabila satu aset naik, aset lain juga cenderung untuk naik. Sebagai contoh, jika ada korelasi positif antara minyak mentah dan saham syarikat tenaga, apabila harga minyak mentah meningkat, saham syarikat tenaga juga akan naik.
- Korelasi Negatif:
- Ini bermaksud apabila satu aset naik, aset lain cenderung untuk turun. Contohnya, emas (XAUUSD) dan dolar AS (USD) biasanya mempunyai korelasi negatif. Apabila nilai dolar AS naik, harga emas cenderung untuk turun kerana emas dinyatakan dalam dolar AS, jadi lebih mahal bagi pelabur asing untuk membeli emas.
- Korelasi Sifar:
- Apabila dua aset tidak mempunyai hubungan atau pengaruh antara satu sama lain. Dalam kes ini, perubahan harga dalam satu aset tidak memberi kesan ketara pada aset yang lain.
Contoh Korelasi dalam Trading:
- Korelasi Emas (XAUUSD) dengan Dolar AS (USD):
- Korelasi ini sering negatif. Apabila dolar AS menguat, harga emas (XAUUSD) cenderung untuk jatuh kerana emas menjadi lebih mahal dalam mata wang lain. Sebaliknya, apabila dolar AS melemah, harga emas biasanya naik kerana pelabur mencari alternatif lindung nilai.
- Korelasi Pasaran Saham dengan Emas:
- Apabila pasaran saham dalam keadaan bullish (naik), emas cenderung jatuh kerana pelabur lebih cenderung mengambil risiko dengan membeli saham. Tetapi apabila pasaran saham dalam keadaan bearish (jatuh), emas sering dilihat sebagai aset “safe haven” dan harga emas akan naik.
Kepentingan Korelasi untuk Trader:
- Pengurusan Risiko: Dengan memahami korelasi antara aset, trader boleh mengurangkan risiko portfolio mereka. Contohnya, jika ada korelasi negatif antara dua aset dalam portfolio, kerugian pada satu aset mungkin dapat ditutup oleh keuntungan pada aset yang lain.
- Pengambilan Peluang: Trader boleh menggunakan korelasi untuk memanfaatkan pergerakan pasaran. Contohnya, jika trader mendapati dolar AS semakin kuat, mereka mungkin akan menjual emas kerana korelasi negatif antara kedua-duanya.
Pengiraan Korelasi:
Korelasi biasanya diukur menggunakan koefisien korelasi yang berada dalam julat -1 hingga 1:
- 1 menunjukkan korelasi positif sempurna.
- -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna.
- 0 menunjukkan tiada korelasi.
Dalam dunia trading, korelasi adalah alat penting yang membantu memahami hubungan antara aset dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pelaburan dan pengurusan risiko.
